Multidimensional Statistical Analysis and Theory of Random Matrices : Proceedings of the Sixth Eugene Lukacs Symposium, Bowling Green, Ohio, USA, 29–30 March 1996

Die neue deutsche Kierkegaard-Übersetzung beruht auf der dänischen Edition Søren Kierkegaards Skrifter, der vollständigen, historisch-kritischen Ausgabe von Kierkegaards Schriften, die seit 1994 im Søren Kierkegaard Forschungszentrum in Kopenhagen erstellt wird. Journale und Aufzeichnungen Die DSKE beginnt mit der Übersetzung der auf elf Bände angelegten Journale und Aufzeichnungen. Hier hat die dänische Ausgabe insofern neue Maßstäbe in der Editionsphilologie gesetzt, als sie frühere Eingriffe in die Manuskripte durch Verwendung von Licht- und Elektronenmikroskopie von Kierkegaards eigenem Text unterscheidet. Dadurch lassen sich auch von Kierkegaard selbst unleserlich gemachte Eintragungen entziffern. Editionsberichte geben Auskunft über Überlieferungsverhältnisse, Chronologie und Inhalt der Bände. Daneben bietet die DSKE eine Fülle von Realkommentaren, die zusammen mit zahlreichen Abbildungen ein neues und tieferes Verständnis von Kierkegaards Gesamtwerk ermöglichen. Eine Besonderheit ist die diplomatische Wiedergabe des Textes: Kierkegaards Gewohnheit, zunächst die Innenseite des Papiers zu beschriften und spätere Bemerkungen am Rand hinzuzufügen, wird - wie in der dänischen Edition - im Druckbild wiedergegeben. So ist erkennbar, dass es sich bei den Texten um gewachsene Einheiten handelt. PREFACE Welcoming remarks Principal Procedures for Statistical Analysis of Random Arrays (SARA) CONTENTS Some remarks and a bibliography on the Kantorovich inequality Band random matrices and quantum chaos Weighted continuous metric scaling Canonical equation for the resolvent of empirical covariance matrices pencil Strong Law for the eigenvalues of empirical covariance matrices On the asymptotic behavior of Markov chains with small random perturbations of transition probabilities Multivariate statistical inference involving circulant matrices: A review Asymptotics of eigenvalue-normed eigenvectors of sample variance and correlation matrices Formal density expansions via multivariate mixtures Double shrinkage estimators of ratio of variances On sequential search for significant variables of unknown function Heirarchical random matrices and operators. Application to Anderson model Asymptotic properties of invariant tests New classes of probability inequalities for some classical distributions Equivariant estimation of a subspace Optimal design of experiments for multivariate response in two-factor linear models Multivariate analysis: Does it really work in statistical applications? Robust estimation and testing the mean vector Detection of outliers in the presence of multicollinearity Estimation in multivariate elliptically contoured linear models II Mean and covariance structure analysis with missing data Multivariate elliptically contoured linear models and some aspects of the theory of random matrices These papers on multidimensional statistical analysis and random matrices discuss: generalized statistical analysis, elliptically contoured distribution, co-variance structure analysi, metric scaling, detection of outliers, density approximation, and circulant and band random matrices.