Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій.Навчальний посібник

Зміст......Page 1 Передмова......Page 9 Вступ......Page 11 1.1. Сутність ризику і його функції......Page 13 1.2. Основні риси ризику......Page 14 1.3. Сторони ризику і джерела його виникнення......Page 15 1.4. Ризик як історична і економічна категорія......Page 16 1.5. Деякі підходи до визначення ризику......Page 17 1.6. Непередбачуваність, невизначеність і ризик......Page 18 1.7. Теорія ризиків......Page 20 2.1. Різні підходи до класифікації ризиків......Page 23 2.2. Загальна класифікація ризиків......Page 27 2.3. Класифікація комерційних ризиків......Page 29 3.2. Природні ризики......Page 32 3.4. Політичні ризики......Page 33 3.5. Державні ризики......Page 36 3.6. Фінансові ризики......Page 37 3.7. Валютні ризики......Page 39 3.8. Кредитні ризики......Page 40 3.9. Процентні ризики......Page 42 4.2. Підприємницький ризик......Page 43 4.3. Комерційні ризики......Page 45 4.5. Технічні ризики......Page 47 4.6. Інноваційні ризики......Page 48 4.7. Ризики керування......Page 49 5.1. Сутність страхування......Page 51 5.2. Види ризиків з точки зору можливості страхування......Page 52 5.3. Види страхування......Page 53 5.4. Методи страхування......Page 55 5.5. Методи зниження ризику......Page 56 6.1. Основні поняття банківських ризиків......Page 60 6.2. Класифікація банківських ризиків......Page 62 6.3. Кредитний банківський ризик......Page 66 6.5. Ризик ліквідності......Page 68 6.6. Ризик неплатоспроможності (банкрутства)......Page 72 6.7. Цінові ризики......Page 74 6.8. Ризик недоодержання прибутку......Page 76 6.9. Ризики, пов’язані з характером банківських операцій......Page 77 6.10. Портфельний ризик......Page 79 6.11. Галузевий ризик......Page 80 6.12. Ризики, пов’язані з видом комерційного банку......Page 82 6.13. Керування банківськими ризиками......Page 83 7.1. Оцінка якості інформації......Page 86 7.2. Побудова таблиці якісного аналізу ризиків......Page 87 7.3. Оцінка ризиків по контрольних точках фінансово-господарсь¬кої діяльності підприємств......Page 89 7.4. Ухвалення рішення......Page 90 8.1. Ризик і прибуток......Page 92 8.2. Ризик і втрати......Page 94 8.3. Види втрат......Page 95 8.4. Зони ризику......Page 97 8.5. Крива розподілу ймовірності одержання прибутку......Page 98 8.6. Крива ризику......Page 99 9.1. Методи експертних оцінок......Page 103 9.2. Характеристика експертних процедур......Page 104 9.3. Формування структури товарного асортименту торговельного підприємства за умови мінімізації комерційного ризику на основі методу експертних оцінок......Page 105 9.4. Вибір товару оптимальної якості за допомогою методу експертних оцінок......Page 107 9.5 Метод Дельфі......Page 109 10.1. Етапи прийняття рішень за допомогою дерева рішень......Page 112 10.2. Процедура прийняття рішення за допомогою дерева рішень......Page 113 10.3. Процедура прийняття рішень при додатковому дослідженні стану ринку......Page 115 10.4. Очікувана цінність точної інформації......Page 117 11.1. Основні поняття теорії вірогідності......Page 119 11.2. Зв’язок математичного очікування і середньоквадратичного відхилення......Page 120 Приклад 2......Page 121 Приклад 3......Page 123 Приклад 4. Оцінка ризику підприємницької фірми......Page 124 Приклад 5. Побудова матриці прибутку......Page 126 Приклад 6. Побудова матриці збитків......Page 128 12.1. Предмет теорії ігор......Page 131 12.2. Основні поняття теорії ігор......Page 133 12.3. Чисті стратегії. Основні поняття......Page 134 12.4. Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій......Page 135 Приклад 1......Page 137 12.5. Змішані стратегії......Page 138 12.6. Оптимальні змішані стратегії......Page 140 Приклад 3......Page 141 Приклад 4......Page 142 12.8. Елементарні прийоми розв’язування ігор 2 × 2 і 2 × n......Page 143 Приклад 5......Page 145 12.9. Графічний метод розв’язування ігор 2 × 2......Page 146 Приклад 7......Page 148 Приклад 8......Page 150 Приклад 9......Page 151 Приклад 10......Page 152 12.11. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування......Page 153 13.1. Елементи теорії статистичних рішень......Page 156 13.2. Основні поняття теорії статистичних ігор......Page 157 13.3.1. Критерій Вальда для матриці виграшів......Page 159 Приклад 1......Page 160 Приклад 2......Page 161 Приклад 4......Page 162 13.5.2. Критерій Севіджа для матриці програшів......Page 163 Приклад 5......Page 164 Приклад 6......Page 165 13.6. Критерій узагальненого максиміна Гурвіца......Page 166 13.6.2. Критерій Гурвіца для матриці програшів......Page 167 Приклад 7......Page 168 13.7. Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа......Page 169 Приклад 8......Page 170 Приклад 9......Page 171 Приклад 10......Page 173 Приклад 11......Page 175 14.1. Основні визначення......Page 181 14.2. Графік функції корисності......Page 182 Приклад 1......Page 183 Приклад 2......Page 185 15.1. Постановка і розв’язання задач оптимізації рішень в умовах ризику......Page 187 15.2. Вибір рішення про ризикованість проекту на основі втрат прибутку......Page 189 16.1. Напрямки аналізу......Page 192 16.2. Показники ризику при аналізі фінансової діяльності підприємства......Page 193 16.3. Дослідження ризику на основі аналізу ліквідності і платоспроможності......Page 194 16.4. Аналіз фінансової стійкості фірми......Page 197 16.5. Аналіз оборотності обігових коштів......Page 198 16.6. Аналіз ризику на основі прибутковості підприємства......Page 199 16.7. Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикованих ситуацій на основі виявлення фінансових резервів підвищення конкурентоспроможності компанії......Page 200 17.1. Статичні і динамічні моделі......Page 206 17.2. Основи фінансової математики......Page 207 Приклад 3......Page 209 Приклад 5......Page 210 17.3. Чиста приведена вартість для оцінки поточної вартості фірми в безризиковій ситуації......Page 211 Приклад 6......Page 213 17.4. Коефіцієнти дисконтування для ризикованого проекту......Page 214 17.5. Оцінка перспективного проекту в умовах невизначеності......Page 216 Приклад 7......Page 217 18.1. Методи оцінки інвестиційних ризиків......Page 221 18.2. Статичні моделі. Порівняльний облік затрат......Page 222 18.3. Статичні моделі. Порівняльний облік прибутку......Page 229 Приклад 1......Page 230 18.4. Статичні моделі. Порівняльний облік рентабельності......Page 232 Приклад 2......Page 233 18.5. Статичні амортизаційні розрахунки......Page 235 Приклад 3......Page 238 18.6. Динамічна модель визначення вартості капіталу......Page 239 Приклад 4......Page 242 18.7. Динамічні амортизаційні розрахунки......Page 243 Приклад 5......Page 246 18.9. Розрахунок середньої норми прибутку для динамічної моделі визначення ризикованості проекту......Page 248 18.10. Розрахунок рентабельності інвестицій для визначення ризикованості проекту ......Page 249 19.1. Формування стратегії ризику-менеджменту......Page 250 19.2. Система керування ризиками......Page 251 19.3. Принципи керування ризиками......Page 254 19.4. Загальна схема процесу керування ризиком......Page 255 19.5. Основні етапи керування ризиком......Page 257 19.6. Аналіз ризику......Page 258 19.7. Правила вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику......Page 259 19.8. Методи впливу на ризик......Page 261 19.9. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику......Page 262 19.10. Прийоми зниження ступеня ризику......Page 263 1. Імовірнісний метод оцінки ризику......Page 268 2. Прийняття рішень із застосуванням дерева розв’язку......Page 274 3. Теорія ігор......Page 282 Тести......Page 287 Глосарій......Page 328 Список рекомендованої літератури......Page 343