نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مدلینگ سری فایننشال تایمز

Modelling Financial Times Series

دانلود کتاب Modelling Financial Times Series (به فارسی: مدلینگ سری فایننشال تایمز) نوشته شده توسط «Stephen J. Taylor»

اطلاعات کتاب مدلینگ سری فایننشال تایمز

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Stephen J. Taylor

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 297

حجم فایل: 3.82 مگابایت

کد کتاب: 9812770852 , 9789812770851

نوبت چاپ: 2nd

توضیحات کتاب مدلینگ سری فایننشال تایمز

این کتاب شامل چندین مدل ابتکاری برای قیمت دارایی های مالی است. این متن برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد و یک متن کلاسیک در حوزه اقتصاد سنجی مالی است. مدل‌های ARCH و نوسانات تصادفی را ارائه می‌کند که اغلب در تحقیقات دانشگاهی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرند و توسط تحلیل‌گران کمی در بسیاری از بانک‌ها اعمال می‌شوند. یکی دیگر از مشارکت‌هایی که اغلب به چاپ اول اشاره می‌شود، مستندسازی ویژگی‌های آماری بازده مالی است که به عنوان حقایق تلطیف‌شده از آن یاد می‌شود. این ویرایش دوم پیشرفت قابل توجه محققین تجربی را طی دو دهه گذشته از سال 1986 تا 2006 در نظر می گیرد. نویسنده در مقدمه جدید، این پیشرفت را در دو حوزه کلیدی خلاصه می کند: اول، اندازه گیری، مدل سازی و پیش بینی نوسانات. و دوم، شناسایی و بهره برداری از روند قیمت. مطالب: ویژگی های بازده مالی. مدل سازی نوسان قیمت; پیش بینی انحرافات استاندارد؛ دقت برآوردهای خودهمبستگی. آزمایش فرضیه پیاده روی تصادفی. پیش بینی روند قیمت ها؛ شواهدی علیه کارایی بازارهای آتی؛ ارزش گذاری گزینه ها؛ ضمیمه: برنامه کامپیوتری برای مدلسازی سری زمانی مالی.

This book contains several innovative models for the prices of financial assets. First published in 1986, it is a classic text in the area of financial econometrics. It presents ARCH and stochastic volatility models that are often used and cited in academic research and are applied by quantitative analysts in many banks. Another often-cited contribution of the first edition is the documentation of statistical characteristics of financial returns, which are referred to as stylized facts. This second edition takes into account the remarkable progress made by empirical researchers during the past two decades from 1986 to 2006. In the new Preface, the author summarizes this progress in two key areas: firstly, measuring, modelling and forecasting volatility; and secondly, detecting and exploiting price trends. Contents: Features of Financial Returns; Modelling Price Volatility; Forecasting Standard Deviations; The Accuracy of Autocorrelation Estimates; Testing the Random Walk Hypothesis; Forecasting Trends in Prices; Evidence Against the Efficiency of Futures Markets; Valuing Options; Appendix: A Computer Program for Modelling Financial Time Series.

دانلود کتاب «مدلینگ سری فایننشال تایمز»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان