کتاب الکترونیکی

شبیه سازی میکروسکوپی بازارهای مالی

Microscopic simulation of financial markets

دانلود کتاب Microscopic simulation of financial markets (به فارسی: شبیه سازی میکروسکوپی بازارهای مالی) نوشته شده توسط «Haim Levy – Moshe Levy – Sorin Solomon»


اطلاعات کتاب شبیه سازی میکروسکوپی بازارهای مالی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Academic Press

نویسنده: Haim Levy – Moshe Levy – Sorin Solomon

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 303

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0124458904 , 9780124458901

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب شبیه سازی میکروسکوپی بازارهای مالی

شبیه سازی میکروسکوپی (MS) از یک کامپیوتر برای نمایش و پیگیری عناصر منفرد (“میکروسکوپی”) استفاده می کند تا سیستم های پیچیده ای را که از نظر تحلیلی غیرقابل حل هستند بررسی کند. روشی که برای حل مسائل فیزیک ایجاد شد، MS برای مطالعه رابطه بین رفتار میکروسکوپی و پدیده‌های ماکروسکوپی در سیستم‌هایی از ذرات اتمی گرفته تا ماشین‌ها، حیوانات و حتی انسان‌ها استفاده شده است. در امور مالی، MS می تواند کمک کند، در میان چیزهای دیگر، اثرات عناصر مختلف رفتار سرمایه گذار بر پویایی بازار و قیمت گذاری دارایی توضیح داده شود. این مسائل به طور خاص، و ارزش رویکرد MS به امور مالی به طور کلی، موضوعات این کتاب هستند. نویسندگان نه تنها با بررسی تحلیل‌های اقتصادی سنتی رفتار سرمایه‌گذاران، کار خود را در چشم انداز قرار می‌دهند، بلکه به طور خلاصه استفاده از MS را در زمینه‌هایی غیر از امور مالی بررسی می‌کنند. اکثر مدل های اقتصاد و امور مالی فرض می کنند که سرمایه گذاران منطقی هستند. با این حال، مطالعات تجربی انحرافات سیستماتیک از رفتار عقلانی را نشان می دهد. چگونه می توانیم تأثیر انحراف سرمایه گذاران از رفتار منطقی را بر قیمت دارایی ها و پویایی بازار تعیین کنیم؟ با استفاده از شبیه‌سازی میکروسکوپی، روشی که در اصل توسط فیزیکدانان برای بررسی سیستم‌های پیچیده توسعه یافته است، نویسندگان می‌توانند مفروضات کلاسیک در مورد رفتار سرمایه‌گذاران را آرام کرده و آن را به‌صورت تجربی و تجربی مدل‌سازی کنند. این مقدمه گرد و خردمندانه به کاربرد MS در امور مالی و اقتصاد نشان می‌دهد که بسیاری از «پازل‌های» تجربی مشاهده‌شده در امور مالی را می‌توان با شبه عقلانیت سرمایه‌گذاران توضیح داد. محققان از این کتاب استفاده می کنند زیرا این کتاب سرمایه گذاران ناهمگن را مدل می کند، گروهی که مدل سازی آنها دشوار است. توانایی پیش‌بینی چگونگی سرمایه‌گذاری مردم و تعیین قیمت دارایی‌ها بر اساس آن ذاتاً جذاب است و ترکیب قدرت محاسباتی و مکانیک آماری در این کتاب چنین مدل‌سازی را ممکن می‌سازد. از آنجایی که بسیاری از محققان مالی پیشینه ای در فیزیک دارند، مطالب اینجا قابل دسترسی است. ویژگی های کلیدی * بر رفتار سرمایه گذار در تعیین قیمت دارایی ها و پویایی بازار تأکید می کند * شبیه سازی میکروسکوپی را در چارچوبی ساده معرفی می کند * راه هایی برای مدل سازی انحرافات از تصمیم گیری منطقی ارائه می دهد.


Microscopic Simulation (MS) uses a computer to represent and keep track of individual (“microscopic”) elements in order to investigate complex systems which are analytically intractable. A methodology that was developed to solve physics problems, MS has been used to study the relation between microscopic behavior and macroscopic phenomena in systems ranging from those of atomic particles, to cars, animals, and even humans. In finance, MS can help explain, among other things, the effects of various elements of investor behavior on market dynamics and asset pricing. It is these issues in particular, and the value of an MS approach to finance in general, that are the subjects of this book. The authors not only put their work in perspective by surveying traditional economic analyses of investor behavior, but they also briefly examine the use of MS in fields other than finance. Most models in economics and finance assume that investors are rational. However, experimental studies reveal systematic deviations from rational behavior. How can we determine the effect of investors’ deviations from rational behavior on asset prices and market dynamics? By using Microscopic Simulation, a methodology originally developed by physicists for the investigation of complex systems, the authors are able to relax classical assumptions about investor behavior and to model it as empirically and experimentally observed. This rounded and judicious introduction to the application of MS in finance and economics reveals that many of the empirically-observed “puzzles” in finance can be explained by investors’ quasi-rationality. Researchers use the book because it models heterogeneous investors, a group that has proven difficult to model. Being able to predict how people will invest and setting asset prices accordingly is inherently appealing, and the combination of computing power and statistical mechanics in this book makes such modeling possible. Because many finance researchers have backgrounds in physics, the material here is accessible. Key Features * Emphasizes investor behavior in determining asset prices and market dynamics * Introduces Microscopic Simulation within a simplified framework * Offers ways to model deviations from rational decision-making

دانلود کتاب «شبیه سازی میکروسکوپی بازارهای مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.