Компьютерные технологии в экономической науке (Эконометрика)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ (ЭКОНОМЕТРИКА). Учебно-методическое пособие......Page 1 ОГЛАВЛЕНИЕ......Page 3 ВВЕДЕНИЕ......Page 4 Тема 1. Использование метода наименьших квадратов для оценивания регрессионных моделей......Page 7 Тема 2. Проверка гипотез относительно уравнения регрессии и его параметров......Page 11 Тема 3. Прогнозирование. Интервальные прогнозы......Page 15 Тема 4. Решение проблемы спецификации......Page 16 Тема 5. Анализ качественных факторов и структурных изменений с помощью фиктивных переменных в уравнении регрессии......Page 22 Тема 6. Учёт нарушений гипотез линейной регрессионной модели в виде гетероскедастичности и автокорреляции возмущений......Page 24 Тема 7. Особенности применения метода инструментальных переменных для оценки регрессионных моделей......Page 32 Тема 8. Метод наибольшего правдоподобия и построение классических критериев статистической значимости......Page 35 Тема 9. Виды и система методов анализа временных рядов......Page 37 Тема 10. Спектральный анализ временных рядов......Page 39 Тема 11. Моделирование стационарных временных рядов......Page 41 Тема 12. Исследование нестационарных временных рядов......Page 43 Тема 13. Исследование временных рядов с нестационарной дисперсией (ARCH-GARCH)......Page 44 Часть 2. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов......Page 47 Тема II. Проверка гипотез относительно уравнения регрессии и его параметров......Page 49 Тема III. Прогнозирование. Интервальные прогнозы......Page 50 Тема IV Решение проблемы спецификации......Page 51 Тема V. Анализ качественных факторов и структурных изменений и спомощью фиктивных переменных в уравнении регрессии......Page 55 Тема VI. Учёт нарушений гипотез линейной регрессионной модели в виде гетероскедастичности и автокорреляции возмущений......Page 56 Тема VII. Особенности применения метода инструментальных переменных для оценки регрессионных моделей......Page 61 Тема IX. Виды и система методов анализа временных рядов......Page 62 Тема X. Спектральный анализ временных рядов......Page 64 Тема XI. Моделирование стационарных временных рядов......Page 65 Тема XIII. Исследование временных рядов с нестационарной дисперсией (ARCH-GARCH)......Page 67 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК......Page 69