Фрактально-вейвлетные методы анализа существенно нестационарных временных рядов

Статья. Одесский политехнический университет, Украина Пр. Шевченко, 1, Одесса, 65044, vvl@lmpo.ospu.odessa.ua. 10с. В последнее время наряду с Фурье-анализом широкое распространение получили методы, основанные на масштабных свойствах отсчетов временного ряда или его приращений, в частности, циклический анализ, фрактальные методы и вейвлет-анализ. Это связано с тем, что спектральный анализ часто используется для нахождения доминирующих частот временного ряда, рассматриваемых как гармонические сигналы в сумме со случайным шумом, который, как предполагается, имеет непрерывный спектр. Однако, в реальных данных зачастую затруднительно отделить гладкий сигнал от шума, полученным гармоникам не всегда можно дать содержательную интерпретацию, а шум в реальных данных часто можно охарактеризовать масштабной инвариантностью над некоторым интервалом масштабов.