Finanzrisiken in der Assekuranz : Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft

Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden. Ђ́ќDie Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden. Der InhaltTheorie und Wirklichkeit ђ́أ Bewertungen - Duration, Konvexität und Dispersion ђ́أ Zinssensitivität ђ́أ Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken ђ́أ Portfoliotheorie ђ́أ Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle ђ́أ Glossar, Lösungen und IndexDie Zielgruppen- Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare)℗¡- Studierende℗¡ im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik- generell Betriebswirte- Studierende der FinanzmathematikDer AutorDr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare" im Jahr 2010/2011.Die ReiheStudienbücher WirtschaftsmathematikHerausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer℗¡ Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden. Der Inhalt Theorie und Wirklichkeit - Bewertungen - Duration, Konvexität und Dispersion - Zinssensitivität - Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken - Portfoliotheorie - Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle - Glossar, Lösungen und Index Die Zielgruppen - Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare) - Studierende im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik - generell Betriebswirte - Studierende der Finanzmathematik Der Autor Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare" im Jahr 2010/2011. Die Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer Front Matter....Pages 1-13 Theorie und Wirklichkeit....Pages 15-34 Bewertungen....Pages 35-44 Duration, Konvexität und Dispersion....Pages 45-65 Zinssensitivität....Pages 67-90 Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen....Pages 91-127 Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken....Pages 129-162 Portfoliotheorie....Pages 163-188 Finanzmarktinstrumente....Pages 189-227 Stochastische Zinsmodelle....Pages 229-257 Glossar, Lösungen und Index....Pages 259-281 Back Matter....Pages 283-284 Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erlautert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der OEkonomie gezeigt.