Финансовые рынки: нейронные сети, хаос и нелинейная динамика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Прикладная математика" и специальности "Прикладная математика" (по областям) и другим специальностям

М.: Красанд, 2011. — 232 с. — ISBN 978-5-396-00388-0.600 DPI, OCR слоя нет. В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети".Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Предисловие.**Нейронные сети. Построение, обучение, применение.**__**Построение нейронных сетей.**__Введение.Устройство нейронных сетей.Обучение нейронных сетей.Обобщающие правила обучения.Динамические, самоорганизующиеся сети и сети со встречным распространением.__**Нейронные сети в задачах классификации и анализа временных рядов.**__Задачи классификации.Нейронные сети в анализе временных рядов.Оценка производительности нейронных сетей и программное обеспечение.**Применение нейронных сетей к расчетам на финансовом рынке.**__**Временные ряды в задачах расчета цен опционов европейского типа.**__Теоретические основы.Эндогенные и экзогенные переменные.Предварительная обработка данных и подготовительные тесты.Результаты работы сети.Выводы.__**Оценка индексов рынка акций.**__Влияние экономических факторов и построение моделей.Многослойная схема с обратным распространением ошибки.Сравнение индивидуального и систематического вклада переменных.Выводы.__**Управление международным портфелем.**__Интернационализация портфельных инвестиций.Способы оценки результатов.Формирование портфеля.Выводы.**Финансовые рынки, хаос и нейронные сети.**__**Финансовые рынки и хаос.**__Детерминированный хаос и финансовые временные ряды.Модели детерминированного хаоса.Построение модели детерминированного хаоса. Реконструкция аттракторов.__**Оптимальная фильтрация и идентификация.**__Фильтр Калмана.Алгоритмы гарантированного оценивания динамических процессов.Алгоритмы принятия решений в условиях неопределенности.Заключение.Вопросы.Литература.Приложение.Комплект учебных материалов.Вопросы и задачи для контрольных работ и экзаменов.Темы курсовых работ.Методика и шкала оценки знаний по курсу "Нейросетевые методы и финансовые рынки". М.: Красанд, 2011. — 232 с. — ISBN 978-5-396-00388-0. 600 DPI, OCR слоя нет. В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Предисловие. Нейронные сети. Построение, обучение, применение. Построение нейронных сетей. Введение. Устройство нейронных сетей. Обучение нейронных сетей. Обобщающие правила обучения. Динамические, самоорганизующиеся сети и сети со встречным распространением. Нейронные сети в задачах классификации и анализа временных рядов. Задачи классификации. Нейронные сети в анализе временных рядов. Оценка производительности нейронных сетей и программное обеспечение. Применение нейронных сетей к расчетам на финансовом рынке. Временные ряды в задачах расчета цен опционов европейского типа. Теоретические основы. Эндогенные и экзогенные переменные. Предварительная обработка данных и подготовительные тесты. Результаты работы сети. Выводы. Оценка индексов рынка акций. Влияние экономических факторов и построение моделей. Многослойная схема с обратным распространением ошибки. Сравнение индивидуального и систематического вклада переменных. Выводы. Управление международным портфелем. Интернационализация портфельных инвестиций. Способы оценки результатов. Формирование портфеля. Выводы. Финансовые рынки, хаос и нейронные сети. Финансовые рынки и хаос. Детерминированный хаос и финансовые временные ряды. Модели детерминированного хаоса. Построение модели детерминированного хаоса. Реконструкция аттракторов. Оптимальная фильтрация и идентификация. Фильтр Калмана. Алгоритмы гарантированного оценивания динамических процессов. Алгоритмы принятия решений в условиях неопределенности. Заключение. Вопросы. Литература. Приложение. Комплект учебных материалов. Вопросы и задачи для контрольных работ и экзаменов. Темы курсовых работ. Методика и шкала оценки знаний по курсу "Нейросетевые методы и финансовые рынки".