FFT Based Option Pricing

Berlin, Humboldt-Universität, 2005. - 20p. В работе рассматривается метод расчёта цены опционов, основанному на отличных от общепринятого подхода моделях Мертона, Хестона и Бэйтса, использующий преобразование Фурье. Его применение проиллюстрировано расчётом стоимости опционов на индекс DAX. Для специалистов по финансовой математике.