Einführung in die Finanzmathematik: Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente

Dieses Buch - eigenständige Ergänzung zur "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik" - behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital. Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte. Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen. Zu diesem Buch gibt es ein passendes Übungsbuch mit Lösungshinweisen, Erklärungen und Ergebnissen und zusätzlichen Testklausuren. Der Text wurde für die 8. Auflage erneut sorgfältig durchgesehen und in vielen Details verbessert. Front Matter....Pages I-XII Voraussetzungen und Hilfsmittel....Pages 1-50 Zinseszinsrechnung (exponentielle Verzinsung)....Pages 51-99 Rentenrechnung....Pages 101-171 Tilgungsrechnung....Pages 173-223 Die Ermittlung des Effektivzinssatzes in der Finanzmathematik....Pages 225-306 Einführung in die Finanzmathematik festverzinslicher Wertpapiere....Pages 307-320 Exkurs: Aspekte der Risikoanalyse — das Duration-Konzept....Pages 321-350 Exkurs: Derivative Finanzinstrumente — Futures und Optionen....Pages 351-393 Finanzmathematische Verfahren der Investitionsrechnung....Pages 395-419 Back Matter....Pages 421-431