Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, 56) (German Edition)

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzüberlegungen für stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhängigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte für lineare Programme mit stochastischen Nebenbedingungskoeffizienten formuliert. Die für die verschiedenen Problemformulierungen vorgestellten Ersatzmodelle basieren auf nutzentheoretischen Ansätzen und betrachten neben einem Zielerreichungsmaß verschiedene Risikomaße zur Abbildung des Unzulässigkeitsrisikos. Die Anwendung des Konzeptes des Informationswertes auf diesen Problemkreis sowie die Illustrierung an einem investitionstheoretischen Beispiel runden die Darstellung ab. Front Matter....Pages i-x Einleitung....Pages 1-4 Grundlagen der Entscheidungstheorie....Pages 5-45 Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße....Pages 47-82 Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme....Pages 83-179 Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells....Pages 181-206 Zusammenfassung....Pages 207-209 Back Matter....Pages 211-243