Économétrie - 9e édition - Cours et exercices corrigés: Cours et exercices corrigés (Éco Sup)

Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéro- scédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie. Cette 9e dition, mise jour et enrichie dune tude de cas, prsente de faon extrmement pdagogique les concepts de lconomtrie modern e et plus particuli - Les domaines classiques de lconomtrie (modle linaire gnral, a utocorrlation des erreurs, htroscdasticit, etc.); - Les diffrents tests statistiques issus de lconomtrie; - Une introduction lanalyse des sries temporelles (tests de Dickey -Fuller, mthodologie de Box-Jenkins); - La modlisation plusieurs quations et les modles VAR; la cointg ration et le modle correction derreur; - Lconomtrie des variables qualitatives; - Lconomtrie des donnes de panel. Lalternance constante de cours et dexercices corrigs permet de mett re rapidement en pratique les connaissances thoriques. En complment du manuel, les donnes des exercices sont diponibles en ligne pour se ntraner utiliser les logiciels dconomtrie. Au 1. Qu'est-ce que l'conomtrie?; 2. Le modle de rgression simple; 3. Le modle de rgression multiple; 4. Multicolinarit et slection du modle optimal; 5. Problmes la violation des hypothse s; 6. Les modles non linaires; 7. Les modles dcalages temporels; 8. Introduction aux modles quations simultanes; 9. lments d'an alyse des sries temporelles; 10. La modlisation VAR; 11. La cointgr ation et le modle correction d'erreur; 12. Introduction l'conom trie des variables qualitatives; 13. Introduction l'conomtrie des donnes de panel.