دانلود کتاب Econometrics (به فارسی: اقتصاد سنجی) نوشته شده توسط «Fumio Hayashi»
اطلاعات کتاب اقتصاد سنجی
موضوع اصلی: اقتصاد سنجی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Princeton University Press
نویسنده: Fumio Hayashi
زبان: English
فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2000
تعداد صفحه: 686
حجم کتاب: 5 مگابایت
کد کتاب: 0691010188 , 9780691010182
توضیحات کتاب اقتصاد سنجی
اقتصاد سنجی هایاشی وعده می دهد که ترکیب بزرگ بعدی اقتصاد سنجی مدرن باشد. سال اول Ph.D را معرفی می کند. دانشجویان به مطالب استاندارد اقتصاد سنجی فارغ التحصیلان از دیدگاه مدرن. تمام مطالب استاندارد لازم برای درک تکنیک های اصلی اقتصاد سنجی از حداقل مربعات معمولی از طریق هم انباشتگی را پوشش می دهد. این کتاب همچنین در توسعه تجزیه و تحلیل سری زمانی و مقطعی به طور کامل متمایز است و چارچوبی واحد برای درک و ادغام نتایج به خواننده می دهد.
اقتصاد سنجی ویژگی های بسیار مفیدی دارد و تمام موضوعات مهم اقتصاد سنجی را به صورت مختصر پوشش می دهد. تمام تکنیک‌های تخمینی که احتمالاً می‌توانند در دوره تحصیلات تکمیلی سال اول تدریس شوند، به جز حداکثر احتمال، به عنوان موارد خاص GMM (روش‌های کلی لحظه‌ها) تلقی می‌شوند. برآوردگرهای حداکثر احتمال برای انواع مدل ها (مانند پروبیت و توبیت) در فصلی جداگانه جمع آوری شده اند. این ترتیب دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا تکنیک‌های مختلف برآورد را به شیوه‌ای کارآمد بیاموزند. هشت فصل از ده فصل شامل یک کاربرد تجربی جدی است که از اقتصاد کار، سازمان صنعتی، مالی داخلی و بین‌المللی و اقتصاد کلان استخراج شده است. این تمرین‌های تجربی در پایان هر فصل، تجربه عملی را برای دانش‌آموزان در استفاده از تکنیک‌های پوشش داده شده در فصل فراهم می‌کند. این نمایشگاه دقیق است و در عین حال برای دانش‌آموزانی که دانش عملی جبر خطی بسیار ابتدایی و تئوری احتمالات را دارند قابل دسترس است. تمام نتایج به صورت گزاره بیان می‌شوند تا دانش‌آموزان بتوانند نکات بحث و همچنین شرایطی را که آن نتایج تحت آن است، ببینند. بیشتر گزاره ها در متن اثبات شده اند.
برای کسانی که قصد نوشتن پایان نامه در موضوعات کاربردی را دارند، کاربردهای تجربی کتاب راه خوبی برای یادگیری نحوه انجام تحقیقات تجربی است. برای افرادی که تمایل به تئوری دارند، درمان بدون سازش با تکنیک های پایه آمادگی خوبی برای دوره های تئوری پیشرفته تر است.
Econometrics has many useful features and covers all the important topics in econometrics in a succinct manner. All the estimation techniques that could possibly be taught in a first-year graduate course, except maximum likelihood, are treated as special cases of GMM (generalized methods of moments). Maximum likelihood estimators for a variety of models (such as probit and tobit) are collected in a separate chapter. This arrangement enables students to learn various estimation techniques in an efficient manner. Eight of the ten chapters include a serious empirical application drawn from labor economics, industrial organization, domestic and international finance, and macroeconomics. These empirical exercises at the end of each chapter provide students a hands-on experience applying the techniques covered in the chapter. The exposition is rigorous yet accessible to students who have a working knowledge of very basic linear algebra and probability theory. All the results are stated as propositions, so that students can see the points of the discussion and also the conditions under which those results hold. Most propositions are proved in the text.
For those who intend to write a thesis on applied topics, the empirical applications of the book are a good way to learn how to conduct empirical research. For the theoretically inclined, the no-compromise treatment of the basic techniques is a good preparation for more advanced theory courses.
