Econometria

A Econometria é um conjunto de instrumentos de pesquisa empregados em contabilidade, finanças, marketing e gerenciamento que desempenha papel importante em campos tão diversos como os da engenharia florestal e daeconomia agrícola.Este livro foi elaborado de forma a atender as necessidades tanto das pessoas que precisam de conhecimentos introdutórios como daquelas que procuram estudos mais aprofundados - os conceitos mais complexos são destacados ao longo da obra e podem ser estudados separadamente, sem prejuízo para a compreensão do texto com um todo.A obra é extremamente didática e de fácil entendimento, proporcionando, assim, um aprendizado sólido. Para os alunos e leitores em geral, o livro traz material de apoio, como um suporte suplementar para Eviews, SAS, Shazam e Excel, além de links desses programas para serem baixados da Internet. 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Capítulo 1 1.1 Por que Estudar Econometria? 1.2 O Que é Econometria? 1.3 O Modelo Econométrico 1.4 Como Obtemos os Dados? 1.5 Inferência Estatística 1.6 Um Formato de Pesquisa Capítulo 2 2.1 Experimentos, Resultados e Variáveis Aleatórias 2.2 A Distribuição de Probabilidade de umaVariável Aleatória 2.3 Valores Esperados Envolvendo uma ÚnicaVariável Alatória 2.4 Utilização de Funções Densidade deProbabilidade Conjunta 2.5 O Valor Esperado de uma Função de VáriasVariáveis Aleatórias: Covariância e Correlação 2.6 A Distribuição Normal Capítulo 3 3.1 Um Modelo Econômico 3.2 Um Modelo Econométrico 3.3 Estimação dos Parâmetros para a Relação das Despesas Capítulo 4 4.1 Os Estimadores de Mínimos Quadradoscomo Variáveis Aleatórias 4.2 Propriedades Amostrais dos Estimadores deMínimos Quadrados 4.3 O Teorema de Gauss-Markov 4.4 As Distribuições de Probabilidade dos Estimadores deMínimos Quadrados 4.5 Estimação da Variância do Termo de Erro Capítulo 5 5.1 Estimação de Intervalos 5.2 Teste de Hipóteses 5.3 O Preditor de Mínimos Quadrados Capítulo 6 6.1 O Coeficiente de Determinação 6.2 Relatando os Resultados da Regressão 6.3 Escolha de uma Forma Funcional 6.4 Os Resíduos São Normalmente Distribuídos? Capítulo 7 7.1 Especificação do Modelo e os Dados 7.2 Estimação dos Parâmetros do Modelode Regressão Múltipla 7.3 Propriedades Amostrais do Estimadorde Mínimos Quadrados 7.4 Estimação de Intervalos 7.5 Teste de Hipótese para um Único Coeficiente 7.6 Medindo a Qualidade do Ajustamento Capítulo 8 8.1 O Teste F 8.2 Teste da Significância de um Modelo 8.3 Um Modelo Ampliado 8.4 Teste de Algumas Hipóteses Econômicas 8.5 Utilização de Informações Não Amostrais 8.6 Especificação do Modelo 8.7 Variáveis Econômicas Colineares 8.8 Predição Capítulo 9 9.1 Introdução 9.2 O Uso de Variáveis Binárias de Intercepto 9.3 Variáveis de Inclinação 9.4 Um Exemplo: o Efeito Universidadesobre Preços de Casas 9.5 Aplicações Comuns de Variáveis Binárias 9.6 Teste da Existência de Efeitos Qualitativos 9.7 Teste da Equivalência de Duas RegressõesUtilizando Variáveis Binárias Capítulo 10 10.1 Variáveis Polinomiais e de Interação 10.2 Um Modelo Simples Não Linear nos Parâmetros 10.3 Uma Curva de Crescimento Logístico 10.4 Regressão de Poisson Capítulo 11 11.1 Natureza da Heterocedasticidade 11.2 Consequências da Heterocedasticidade para oEstimador de Mínimos Quadrados 11.3 Heterocedasticidade Proporcional 11.4 Detectando a Heterocedasticidade 11.5 Uma Amostra com Partição Heterocedástica Capítulo 12 12.1 Natureza do Problema 12.2 Erros Autorregressivos de Primeira Ordem 12.3 Consequências para o Estimadorde Mínimos Quadrados 12.4 Mínimos Quadrados Generalizados 12.5 Implementação do Modelo de MínimosQuadrados Generalizados 12.6 Teste de Autocorrelação 12.7 Previsão com Erros que Seguem umProcesso AR(1) Capítulo 13 13.1 Introdução 13.2 Regressão Linear com x 's Aleatórias 13.3 Estimadores com Base no Método dos Momentos 13.4 Teste de Correlação entre Variáveis Explanatóriase o Termo de Erro Capítulo 14 14.1 Introdução 14.2 Um Modelo de Oferta e Demanda 14.3 As Equações em Forma Reduzida 14.4 A Falha da Estimação de Mínimos Quadrados nosModelos de Equações Simultâneas 14.5 O Problema da Identificação 14.6 Estimação de Mínimos Quadrados emDois Estágios 14.7 Um Exemplo de Estimação de MínimosQuadrados em Dois Estágios Capítulo 15 15.1 Introdução 15.2 Modelos de Defasagem Distribuída Finita 15.3 A Defasagem Geométrica 15.4 A Transformação de Koyck 15.5 Defasagens Distribuídas Autorregressivas Capítulo 16 16.1 Séries Temporais Estacionárias 16.2 Regressões Espúrias 16.3 Verificando a Estacionariedade com aFunção de Autocorrelação 16.4 Testes de Raízes Unitárias para Estacionariedade 16.5 Cointegração 16.6 Resumo das Estratégias de Estimação quando seUsam Dados de Séries Temporais Capítulo 17 17.1 Um Modelo Econômico 17.2 Regressões Aparentemente Não Relacionadas 17.3 Uma Especificação com Variável Binária 17.4 Um Modelo de Componentes de Erro Capítulo 18 18.1 Introdução 18.2 Modelos com Variáveis Dependentes Binárias 18.3 O Modelo Logit para Escolha Binária 18.4 Outros Modelos com VariáveisDependentes Qualitativas 18.5 Modelos de Variável Dependente Limitada Capítulo 19 19.1 Escolha de um Tópico para um Projeto Econômico 19.2 Formato de um Relatório de Pesquisa 19.3 Fontes de Dados Econômicos Tabelas Apendice Indice remissivo