Cash- und Carry-Strategien : Dynamische Betrachtung von Options- und Festgeschäften

Front Matter....Pages I-XI Ein kurzer Überblick....Pages 1-6 Einige Begriffserklärungen und Bewertungsgrundlagen....Pages 7-17 Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgeschäfte....Pages 18-30 Die zeitdiskrete Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf....Pages 31-47 Die zeitstetige Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf....Pages 48-65 Die Optionsgeschäftsbewertung vor Black/Scholes....Pages 66-82 Die arbitragefreie Optionsgeschäftsbewertung seit Black/Scholes....Pages 83-101 Das Ausgangsszenario für die beispielshaften Berechnungen....Pages 102-110 Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Festgeschäfte....Pages 110-146 Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Optionsgeschäfte....Pages 147-155 Back Matter....Pages 156-167