Basic Treasury Citibank

Introduction......Page 11 TOPICS......Page 13 COURSE OBJECTIVES......Page 14 WORKBOOK GUIDE......Page 15 Unit 1......Page 17 WHAT IS THE BANK'S FUNCTION?......Page 19 WHAT DOES THE TREASURY DO?......Page 20 WHAT IS LIQUIDITY?......Page 25 WHAT IS THE ROLE OF THE CENTRAL BANK?......Page 27 SUMMARY......Page 28 PROGRESS CHECK 1......Page 31 Unit 2......Page 37 OPERATIONAL RESERVES......Page 39 LEGAL RESERVE REQUIREMENTS......Page 42 SUMMARY......Page 43 PROGRESS CHECK 2......Page 45 Unit 3......Page 49 STRATEGY......Page 51 LIQUIDITY VS. PROFITABILITY......Page 52 SUMMARY......Page 54 PROGRESS CHECK 3......Page 55 Unit 4......Page 59 NEGATIVE / POSITIVE GAPS......Page 61 RISK MANAGEMENT......Page 66 SUMMARY......Page 67 PROGRESS CHECK 4......Page 69 Unit 5......Page 73 WHAT IS NET EXCHANGE POSITION?......Page 75 ASSESSING EXPOSURE TO RISK......Page 77 SUMMARY......Page 81 PROGRESS CHECK 5......Page 83 Unit 6......Page 87 CAPITAL......Page 89 STRATEGY......Page 92 SUMMARY......Page 95 PROGRESS CHECK 6......Page 97 Unit 7......Page 101 POSITION OF TREASURY IN THE BANK......Page 103 INDIRECT TOOLS......Page 106 DIRECT TOOLS......Page 113 SUMMARY......Page 115 PROGRESS CHECK 7......Page 117 Unit 8......Page 125 OBJECTIVES......Page 127 FORWARD TRANSACTIONS......Page 128 PROGRESS CHECK 8.1......Page 135 SWAPS......Page 139 OPTIONS......Page 141 SUMMARY......Page 144 FORWARD CURRENCY TRANSACTIONS......Page 146 FUTURES TRANSACTIONS......Page 147 SWAP TRANSACTIONS......Page 148 OPTION TRANSACTIONS......Page 149 PROGRESS CHECK 8.2......Page 153 Unit 9......Page 161 OBJECTIVES......Page 163 LIQUIDITY RISK......Page 164 PRICE RISK......Page 167 COUNTERPARTY RISK......Page 170 CROSS-BORDER RISK......Page 171 SUMMARY......Page 172 PROGRESS CHECK 9......Page 175 CBT......Page 183 Appendices......Page 185 APPENDIX A......Page 187 C......Page 189 E......Page 191 F......Page 192 I......Page 193 M......Page 194 O......Page 195 R......Page 196 S......Page 197 Y......Page 198 APPENDIX C-ISO Codes......Page 199 Index......Page 201 E......Page 203 L......Page 204 R......Page 205 T......Page 206