تجارت

تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی

Analysis of Financial Time Series

دانلود کتاب Analysis of Financial Time Series (به فارسی: تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی) نوشته شده توسط «Ruey S. Tsay»

اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley & Sons

نویسنده: Ruey S. Tsay

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 457

حجم فایل: 4.22 مگابایت

کد کتاب: 0471415448 , 9780471415442

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی

مباحث اساسی و روش‌های جدید در تحلیل سری‌های زمانی تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی، مقدمه‌ای جامع و سیستماتیک بر مدل‌های اقتصادسنجی مالی و کاربرد آن‌ها در مدل‌سازی و پیش‌بینی داده‌های سری زمانی مالی ارائه می‌کند. از مثال‌های دنیای واقعی و داده‌های مالی واقعی در سراسر کتاب برای اعمال مدل‌ها و روش‌های توصیف‌شده استفاده می‌کند. نویسنده قبل از پوشش سه موضوع اصلی با ویژگی های اساسی داده های سری زمانی مالی شروع می کند: تجزیه و تحلیل و کاربرد سری های زمانی مالی تک متغیره. سری بازگشتی دارایی های متعدد؛ و استنتاج بیزی در روش های مالی. موضوعات به موقع و نتایج اخیر عبارتند از: * ارزش در معرض خطر (VaR) * تجزیه و تحلیل داده های مالی با فرکانس بالا * روش های زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) * قیمت گذاری مشتق با استفاده از انتشار پرش با فرمول های بسته * محاسبه VaR با استفاده از نظریه ارزش شدید بر اساس یک فرآیند پواسون دو بعدی غیر همگن * مدل‌های نوسانات چند متغیره با همبستگی‌های متغیر زمانی ایده‌آل به عنوان مقدمه‌ای اساسی برای سری‌های زمانی برای دانشجویان MBA یا به عنوان مرجعی برای محققان و متخصصان تجارت و امور مالی، تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی در -تشخیص عمیق و به روز این روش های حیاتی.

Fundamental topics and new methods in time series analysis Analysis of Financial Time Series provides a comprehensive and systematic introduction to financial econometric models and their application to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: analysis and application of univariate financial time series; the return series of multiple assets; and Bayesian inference in finance methods. Timely topics and recent results include: * Value at Risk (VaR) * High-frequency financial data analysis * Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods * Derivative pricing using jump diffusion with closed-form formulas * VaR calculation using extreme value theory based on a non-homogeneous two-dimensional Poisson process * Multivariate volatility models with time-varying correlations Ideal as a fundamental introduction to time series for MBA students or as a reference for researchers and practitioners in business and finance, Analysis of Financial Time Series offers an in-depth and up-to-date account of these vital methods.

دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان