کتاب الکترونیکی

سری زمانی با طیف های ترکیبی

Time Series with Mixed Spectra

دانلود کتاب Time Series with Mixed Spectra (به فارسی: سری زمانی با طیف های ترکیبی) نوشته شده توسط «Ta-Hsin Li»

اطلاعات کتاب سری زمانی با طیف های ترکیبی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CRC Press

نویسنده: Ta-Hsin Li

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2013

تعداد صفحه: 674

حجم فایل: 15.40 مگابایت

کد کتاب: 1299704018 , 9781299704015

توضیحات کتاب سری زمانی با طیف های ترکیبی

سری های زمانی با طیف های مختلط با اجزای دوره ای پنهان مدفون در نویز تصادفی مشخص می شوند. علیرغم علاقه شدید به جوامع آماری و پردازش سیگنال، هیچ کتابی درمان جامع و به روزی از این موضوع ارائه نمی دهد. با پر کردن این خلأ، سری های زمانی با طیف های مختلط بر روش ها و نظریه برای تجزیه و تحلیل آماری سری های زمانی با طیف های مختلط تمرکز می کند. این تجزیه و تحلیل های نظری و تجربی دقیق روش ها و الگوریتم های مهم را ارائه می دهد. این کتاب با استفاده از داده های شبیه سازی شده و واقعی برای نشان دادن تجزیه و تحلیل ها، تجزیه و تحلیل پریودوگرام، خودرگرسیون، حداکثر احتمال و تحلیل کوواریانس را مورد بحث قرار می دهد. سری های زمانی با ارزش واقعی و پیچیده را با و بدون فرض گاوسی در نظر می گیرد. نویسنده همچنین جدیدترین نتایج را در مورد پریودوگرام های لاپلاس و چندک به عنوان پسوند پریودوگرام سنتی گنجانده است. این کتاب در وسعت و عمق کامل، نحوه انجام تجزیه و تحلیل طیفی داده های سری زمانی را برای شناسایی و تخمین تناوب های پنهان نشان داده شده توسط توابع سینوسی توضیح می دهد. این کتاب نه تنها نتایج حاصل از ادبیات موجود را گسترش می‌دهد، بلکه حاوی مطالب اصلی، از جمله نظریه مجانبی برای فرکانس‌های نزدیک به هم و اثبات نرمال بودن مجانبی برآوردگر فرکانس حداقل انحرافات غیرخطی است.

Time series with mixed spectra are characterized by hidden periodic components buried in random noise. Despite strong interest in the statistical and signal processing communities, no book offers a comprehensive and up-to-date treatment of the subject. Filling this void, Time Series with Mixed Spectra focuses on the methods and theory for the statistical analysis of time series with mixed spectra. It presents detailed theoretical and empirical analyses of important methods and algorithms. Using both simulated and real-world data to illustrate the analyses, the book discusses periodogram analysis, autoregression, maximum likelihood, and covariance analysis. It considers real- and complex-valued time series, with and without the Gaussian assumption. The author also includes the most recent results on the Laplace and quantile periodograms as extensions of the traditional periodogram. Complete in breadth and depth, this book explains how to perform the spectral analysis of time series data to detect and estimate the hidden periodicities represented by the sinusoidal functions. The book not only extends results from the existing literature but also contains original material, including the asymptotic theory for closely spaced frequencies and the proof of asymptotic normality of the nonlinear least-absolute-deviations frequency estimator.

دانلود کتاب «سری زمانی با طیف های ترکیبی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان